Le backtesting sur le marché des devises : Limites et réalités mathématiques
Le backtesting constitue une base mathématique essentielle pour évaluer la viabilité d'une stratégie de trading sur les marchés des devises. Cette méthode quantitative permet d'isoler l'espérance de gain historique et d'identifier la profondeur des drawdowns passés. Toutefois, les données historiques ne garantissent en rien les rendements futurs en raison des décalages d'exécution, du slippage et des changements inévitables de volatilité. La pleine validation d'un modèle de trading exige de scinder l'analyse théorique des contraintes structurelles du marché direct.
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